GARCH — Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
Histoire :
Développé par Robert Engle en 1982, Prix Nobel d'Économie en 2003. L'un des modèles les plus utilisés pour la mesure des risques.
Que mesure-t-il ?
La volatilité future attendue d'une action basée sur la volatilité historique.
Comment lire les résultats :
📊 Volatilité Actuelle
- Moins de 1% = très calme
- 1-2% = normal
- 2-3% = volatil
- Plus de 3% = risque élevé
🎯 Régime de Marché
- Low Vol = environnement propice à l'achat
- High Vol = prudence recommandée
Utilisation Pratique :
- Faible volatilité + tendance haussière = excellente opportunité
- Forte volatilité = réduire la taille ou attendre