Analyse Fractale dans les Marchés Financiers
Histoire :
Les analystes financiers ont puisé ce concept dans les travaux de Benoit Mandelbrot (1924-2010) qui découvrit que les marchés suivent un comportement fractal.
Coefficient de Hurst
- H > 0.5 = mémoire positive du marché — tendance à continuer (Trending)
- H = 0.5 = complètement aléatoire
- H < 0.5 = le marché se retourne (Mean-Reverting)
Lecture sur CasaStocks :
📊 Dimension Fractale
- Trending (H > 0.55) = la tendance va continuer
- Random Walk = mouvement aléatoire
- Mean-Reverting (H < 0.45) = anticiper un retournement
Analyse Multi-Temporelle (MTF) :
- Court terme (20 jours)
- Moyen terme (60 jours)
- Long terme (120 jours)
Si les trois s'accordent = signal très fort.