التحليل الفراكتالي في أسواق المال
التاريخ:
استوحى المحللون الماليون هذا المفهوم من عمل بينوا ماندلبروت (1924-2010) الذي طوّر الهندسة الفراكتالية في الستينيات. كشف أن الأسواق المالية تسلك نمطاً فراكتالياً.
معامل هيرست (Hurst Exponent)
- H > 0.5 = السوق لديه ذاكرة إيجابية — الاتجاه يميل للاستمرار (Trending)
- H = 0.5 = عشوائي تماماً — لا يمكن التنبؤ
- H < 0.5 = السوق يعكس نفسه (Mean-Reverting)
قراءة في CasaStocks:
📊 Fractal Dimension
- Trending (H > 0.55) = الاتجاه الحالي سيستمر
- Random Walk = الحركة عشوائية
- Mean-Reverting (H < 0.45) = توقع انعكاس
التحليل متعدد الأطر الزمنية (MTF):
- قصير الأمد (20 يوم)
- متوسط الأمد (60 يوم)
- طويل الأمد (120 يوم)
إذا الثلاثة اتفقت = إشارة قوية جداً.